VietinBank và câu chuyện Basel II

Ban Giám khảo chúc mừng các tác giả có ý tưởng đạt giải “Nhà Quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) thông minh” năm 2017

Là ngân hàng tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng các thông lệ quốc tế trong quản trị, VietinBank được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lựa chọn thí điểm triển khai Hiệp ước vốn theo chuẩn mực Basel II. Hiện nay, VietinBank đang trong quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro (QTRR), bước đầu triển khai ứng dụng kết quả các dự án mang đến những hiệu quả rõ rệt.

Hướng đến thông lệ quốc tế

Những năm qua, VietinBank đã chủ động nghiên cứu nhằm đổi mới, sáng tạo trong quá trình triển khai áp dụng chuẩn Basel II vào hoạt động QTRR. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án cũng được VietinBank đẩy mạnh để từ đó ứng dụng nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Về cơ cấu quản trị điều hành: VietinBank nghiên cứu và hoàn thành Dự án Mô hình 3 vòng kiểm soát theo thông lệ quốc tế. Từ quý III/2015, VietinBank đã ứng dụng kết quả vào công tác quản trị điều hành. Từ đó, phân tách trách nhiệm rõ ràng về quản lý rủi ro (QLRR) giữa các vòng; nâng cao sức mạnh tổng thể trong QLRR từ cấp giao dịch đến khung quản trị toàn hàng; giảm thiểu sự phân tán trong dữ kiện về rủi ro; đảm bảo kiểm soát toàn bộ các lĩnh vực trọng yếu của ngân hàng.

Theo đó, công tác QTRR được VietinBank thực hiện một cách chủ động với sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị QLRR tại 3 vòng. Từ khâu thiết lập, giám sát đến chủ động nhận diện các rủi ro trọng yếu đã được VietinBank triển khai từ đó giúp đưa ra các giải pháp QLRR phù hợp.

Đối với các giải pháp hiện đại hóa: VietinBank tiếp tục phát triển và nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu theo phương pháp tiên tiến nhất để hỗ trợ công tác QTRR hiện tại cũng như tạo tiền đề tiến đến những chuẩn mực cao cấp hơn.

Một trong những thành công về phát triển giải pháp QLRR tại VietinBank là xây dựng Hệ thống Quản lý Hồ sơ rủi ro (Risk profile). Hệ thống này giúp nhận diện phạm vi và mức độ rủi ro để có biện pháp kiểm soát và kế hoạch hành động phù hợp.

Cuối năm 2017, VietinBank tiếp tục xây dựng Hệ thống Tính tài sản có rủi ro (RWA) đáp ứng yêu cầu phương pháp luận về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và phương pháp tính tài sản có rủi ro theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Tuy nhiên, nền tảng quan trọng nhất để QTRR thành công là đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng. VietinBank đã và đang nâng cao chất lượng nhân sự thông qua tuyển dụng cán bộ có năng lực, trau dồi kinh nghiệm và đào tạo cán bộ khi thực hiện dự án. Đội ngũ cán bộ QLRR của VietinBank hiện nay là những chuyên gia nòng cốt đối với từng lĩnh vực, loại hình rủi ro của ngân hàng.

Ngoài chủ động nâng cao năng lực QTRR, VietinBank chia sẻ kinh nghiệm về QLRR tích hợp và đánh giá đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP), QLRR hoạt động… tại các buổi hội thảo chuyên đề do NHNN, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức hoặc do VietinBank chủ động đầu mối triển khai.

Triển khai và ứng dụng các dự án Basel II

Bước sang năm 2018, VietinBank đã có những bước chuẩn bị căn bản để xây dựng một ngân hàng ngang tầm khu vực. Đồng thời, Ban Lãnh đạo VietinBank cũng định hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng QTRR theo chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, VietinBank là 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên được NHNN lựa chọn áp dụng Basel II.

Trải qua hơn 3 năm kể từ khi triển khai chương trình Basel II, nhiều dự án quan trọng về QTRR đã được hoàn thành và đạt được kết quả ấn tượng. Đến nay, VietinBank đã sẵn sàng đáp ứng phương pháp luận tính vốn cho các rủi ro trọng yếu bao gồm: Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Bên cạnh đó là sự hoàn thiện phương pháp đo lường và quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo thông lệ quốc tế và phù hợp với hướng dẫn của NHNN.

Trọng tâm về QTRR trong giai đoạn tiếp theo của VietinBank là hoàn thành chương trình Basel II theo kế hoạch ngân hàng đã đề ra và ứng dụng vào công tác quản trị điều hành. Trong đó, mục tiêu quan trọng là hoàn thành các hạng mục nhằm tuân thủ Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, VietinBank tiếp tục ứng dụng ICAAP nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động có điều chỉnh rủi ro.

Có thể nói, công tác QTRR tại VietinBank đang dần được hoàn thiện và tiệm cận các yêu cầu theo thông lệ quốc tế. Năm 2018, VietinBank sẵn sàng đáp ứng các chuẩn mực Basel II theo định hướng của NHNN. Đồng thời, VietinBank đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, trở thành ngân hàng nhóm đầu khu vực, hội nhập cùng nền tài chính quốc tế.

VietinBank ra mắt tiện ích tra cứu số dư sổ/thẻ tiết kiệm trên website